Jaime José Orrillo Carhuajulca

Formação

• Pós-Doutorado - Periodo: 2013 a 2013 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Pós-Doutorado - Periodo: 2011 a 2011 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Pós-Doutorado - Periodo: 2023 a 2023 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Pós-Doutorado - Periodo: 2012 a 2012 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Pós-Doutorado - Periodo: 2014 a 2015 - University of Kent, School of Economics, Keynes College, UK
• Pós-Doutorado - Periodo: 2024 a 2024 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Doutorado - Periodo: 1995 a 1998 - Economia Matemática
  Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
• Mestrado - Periodo: 1991 a 1992 - Matemática
  Pontificia Universidad Católica Del Perú
• Graduação - Periodo: 1984 a 1990 - Matemática
  Universidad Nacional Pedro Riuz Gallo

Atuação Profissional

• Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas- / Periodo: 2006 a atual
• Journal of Banking & Finance (Print)- / Periodo: 2013 a atual
• Journal of Banking & Finance (Print)- / Periodo: 2012 a atual
• Universidade Católica de Brasília-UCB / Periodo: 1999 a atual

Linha de Pesquisa

• Apreçemento de ativos sujeitos a inadimplência
• Equilíbrio Geral em Mercados Incompletos
• Inadimplencia nos mercados Finaceiros

Projetos de Pesquisa

• Equilíbrio Geral, Mercados financeiros, Economia Din\^amica e C\`iclos Econ\^omicos
  O prop\`osito deste projeto \`e propor e desenvolver modelos de equil\`ibrio geral para mitigar as preocupa\c c\~oes dos bancos centrais, tais como estabelecer pol\`iticas monet\`arias, assim como o monitoramento dos mercados financeiros para a sua estabiliza\c c\~ao. Os modelos a serem proposto buscam integrar tanto o setor real (fam\`ilias e firmas) assim como o setor financeiro (mercado de capitais e intermedi\`arios financeiros). Os modelos candidatos para esse fim s\~ao os modelos de equil\`ibrio geral como mercados financeiros incompletos. Estes modelos s\~ao o cen\`ario natural para estudar e analisar as intera\c c\~oes entre os setores reais e financeiros, ver Geanakoplos (1990). Pretende-se tamb\`em modificar os modelos cl\`assicos de DSGE\footnote{ Dynamic Stochastic General Equilibrium} para incorporar default em equil\`ibrio , e assim poder avaliar e analisar a sua propaga\c c\~ao pela economia inteira. Quando os modelos forem din\^amicos procura-se fazer uma an\`alise num\`erica para fazer estudos de controle de erros na fun\c c\~ao pol\`itica
  Período: 2014 - 2018 / Situação: CONCLUIDO / Natureza: PESQUISA
• Economia Dinâmica, Equilíbrio geral: teoria e aplicações
  Estudo de tres problemas:1) análise da intermediação financeira na economia brasileira. 2) conseqüências da adoção da política de metas de inflação em países em desenvolvimento. 3) prever o impacto do default, já seja no modelo com penalidades ou no modelos com garantias, no preço dos ativos.
  Período: 2008 - 2011 / Situação: CONCLUIDO / Natureza: PESQUISA

Áreas de Atuação

• Ciências Exatas e da Terra :: Matemática :: ::
• Ciências Exatas e da Terra :: Matemática :: Matemática Aplicada :: Economia Matemática
• Ciências Socias Aplicadas :: Economia :: Métodos Quantitativos em Economia ::
• Ciências Socias Aplicadas :: Economia :: Teoria Econômica ::

Idiomas

• Espanhol: Lê: BEM, Fala: BEM, Escreve: BEM, Compreende: BEM
• Francês: Lê: RAZOAVELMENTE, Fala: POUCO, Escreve: POUCO, Compreende: POUCO
• Inglês: Lê: BEM, Fala: BEM, Escreve: BEM, Compreende: BEM
• Português: Lê: BEM, Fala: BEM, Escreve: BEM, Compreende: BEM

Eventos

Orientação

Prêmios

Produção Bibliográfica

Produção Técnica