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Detalhes da Produção
| Tipo | Artigo Publicado |
| Grupo | Produção Bibliográfica |
| Descrição | MARSCHNER, PAULO FERNANDO ; CERETTA, PAULO SERGIO. Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO), v. 18, p. 80-107, 2020. |
| Autor | Paulo Fernando Marschner |
| Ano | 2020 |
Informações Complementares
| Ano do artigo | 2020 |
| Divulgacão Científica | NAO |
| DOI | 10.12660/rbfin.v18n3.2020.81186 |
| Idioma | Português |
| ISSN | 16790731 |
| Meio de Divulgação | MEIO_DIGITAL |
| Natureza | COMPLETO |
| Página Final | 107 |
| Página Inicial | 80 |
| Relevância | SIM |
| Série | 3 |
| Título do Artigo | Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos |
| Título do Períodico ou Revista | REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO) |
| Volume | 18 |