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Detalhes da Produção
| Tipo | Artigo Aceito para Publicação |
| Grupo | Produção Bibliográfica |
| Descrição | SILVA FILHO, Osvaldo Candido ; ZIEGELMANN, Flávio Augusto ; Dueker, Michael J. . Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas: applications to Value at Risk (VaR). Quantitative Finance (Print), v. , p. -, 2013. |
| Autor | Osvaldo Candido da Silva Filho |
| Ano | 2013 |
Informações Complementares
| Ano do artigo | 2013 |
| Divulgação Científica | NAO |
| DOI | 10.1080/14697688.2012.739726 |
| Idioma | Inglês |
| ISSN | 14697688 |
| Meio de Divulgação | NAO_INFORMADO |
| Natureza | NAO_INFORMADO |
| Relevância | NAO |
| Título do Artigo | Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas: applications to Value at Risk (VaR) |
| Título do Períodico ou Revista | Quantitative Finance (Print) |